Popular Algo Trading Strategies

4 Stratégies courantes courantes de négociation Le commerce actif est l'acte d'acheter et de vendre des valeurs basées sur des mouvements à court terme pour tirer profit des mouvements de prix sur un diagramme à court terme d'actions. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les traders de tendances cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données du marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. Bases de la négociation algorithmique: concepts et exemples Un algorithme est un ensemble spécifique d'instructions clairement définies visant à mener à bien une tâche ou un processus. Le trading algorithmique (trading automatisé, black-box trading ou simplement algo-trading) est le processus d'utilisation d'ordinateurs programmés pour suivre un ensemble défini d'instructions pour placer un commerce afin de générer des profits à une vitesse et une fréquence qui est impossible pour un Commerçant humain. Les ensembles de règles définis sont basés sur le calendrier, le prix, la quantité ou tout modèle mathématique. En dehors des opportunités de profit pour le trader, algo-trading rend les marchés plus liquides et rend le trading plus systématique en excluant les impacts émotionnels de l'homme sur les activités de trading. Supposons qu'un commerçant respecte ces critères commerciaux simples: Achetez 50 actions d'un stock lorsque sa moyenne mobile de 50 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours Vendez les actions du stock lorsque sa moyenne mobile de 50 jours est inférieure à la moyenne mobile de 200 jours En utilisant cet ensemble de deux instructions simples, il est facile d'écrire un programme informatique qui surveillera automatiquement le prix des actions (et les indicateurs de la moyenne mobile) et placer les ordres d'achat et de vente lorsque les conditions définies sont remplies. Le commerçant n'a plus besoin de garder une montre pour les prix et les graphiques en direct, ou de passer les commandes manuellement. Le système de trading algorithmique le fait automatiquement pour lui, en identifiant correctement l'opportunité de négociation. (Pour en savoir plus sur les moyennes mobiles, voir: Les moyennes mobiles simples font ressortir les tendances.) Algo-trading offre les avantages suivants: Des métiers exécutés aux meilleurs prix possibles Des placements instantanés et précis (Voir exemple de défaillance de mise en œuvre ci-dessous) Contrôles automatisés simultanés sur de multiples conditions de marché Réduction du risque d'erreurs manuelles lors de la mise en place des opérations Backtest de l'algorithme, basé sur les données historiques et en temps réel disponibles Réduit La possibilité d'erreurs par les commerçants humains basé sur des facteurs émotionnels et psychologiques La plus grande partie de l'actualisation d'aujourd'hui est le commerce de haute fréquence (HFT), qui tente de capitaliser sur la mise en place d'un grand nombre de commandes à des vitesses très rapides sur plusieurs marchés et multiples décisions Paramètres, sur la base d'instructions préprogrammées. Algo-trading est utilisé dans de nombreuses formes d'activités de négociation et d'investissement, y compris: Les investisseurs à moyen ou long terme ou les sociétés d'achat (fonds de pension , Les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance) qui achètent des actions en grandes quantités, mais qui ne veulent pas influencer les cours des actions avec des investissements discrets et volumineux. Les commerçants à court terme et les vendeurs participants (market makers, spéculateurs et arbitraires) bénéficient de l'exécution automatisée du commerce, en plus, de l'aide à la négociation pour créer une liquidité suffisante pour les vendeurs sur le marché. Les traders systématiques (adeptes de la tendance, pairs traders, hedge funds, etc.) trouvent qu'il est beaucoup plus efficace de programmer leurs règles commerciales et de laisser le programme échanger automatiquement. Le trading algorithmique offre une approche plus systématique du commerce actif que les méthodes basées sur l'intuition ou l'instinct des commerçants humains. Stratégies de trading algorithmique Toute stratégie de trading algorithmique nécessite une opportunité identifiée qui est rentable en termes d'amélioration des bénéfices ou de réduction des coûts. Voici les stratégies de trading courantes utilisées dans le commerce d'algo: Les stratégies de négociation algorithmiques les plus courantes suivent les tendances des moyennes mobiles. Canaux. Les mouvements du niveau des prix et les indicateurs techniques connexes. Ce sont les stratégies les plus faciles et les plus simples à mettre en œuvre grâce à la négociation algorithmique parce que ces stratégies n'impliquent pas de faire des prévisions ou des prévisions de prix. Les métiers sont initiés en fonction des tendances souhaitables. Qui sont faciles et simples à mettre en œuvre par des algorithmes sans entrer dans la complexité de l'analyse prédictive. L'exemple susmentionné de moyenne mobile de 50 et 200 jours est une tendance populaire suivant stratégie. L'achat d'un stock dual coté à un prix inférieur sur un marché et simultanément le vendre à un prix plus élevé sur un autre marché offre le différentiel de prix comme un profit sans risque Ou l'arbitrage. La même opération peut être répliquée pour les actions par rapport aux instruments à terme, car les écarts de prix existent de temps à autre. La mise en œuvre d'un algorithme permettant d'identifier ces écarts de prix et de passer les ordres permet des possibilités rentables de manière efficace. Les fonds indiciels ont défini des périodes de rééquilibrage pour aligner leurs avoirs sur leurs indices de référence respectifs. Cela crée des opportunités rentables pour les négociateurs algorithmiques, qui capitalisent sur les métiers attendus qui offrent 20-80 points de base des bénéfices en fonction du nombre d'actions dans le fonds indice, juste avant le rééquilibrage du fonds d'indice. Ces transactions sont initiées via des systèmes de négociation algorithmique pour une exécution en temps opportun et les meilleurs prix. Un grand nombre de modèles mathématiques éprouvés, comme la stratégie de négociation neutre, qui permettent de négocier sur la combinaison d'options et de sa sécurité sous-jacente. Où les métiers sont placés pour compenser les deltas positifs et négatifs afin que le delta du portefeuille soit maintenu à zéro. La stratégie de réversion moyenne est basée sur l'idée que les prix élevés et bas d'un actif sont un phénomène temporaire qui revient à leur valeur moyenne périodiquement. L'identification et la définition d'une fourchette de prix et l'implémentation d'un algorithme basé sur ce qui permet de commerces à être placés automatiquement lorsque le prix de l'actif casse dans et hors de sa fourchette définie. La stratégie de prix moyens pondérée en volume décompose une grande commande et libère des morceaux plus petits déterminés dynamiquement de l'ordre sur le marché en utilisant des profils de volume historiques spécifiques. L'objectif est d'exécuter la commande proche du prix moyen pondéré en volume (VWAP), profitant ainsi au prix moyen. La stratégie de prix moyens pondérée en fonction du temps décompose un ordre important et libère des morceaux plus petits déterminés dynamiquement de l'ordre sur le marché en utilisant des intervalles de temps répartis uniformément entre une heure de début et une heure de fin. L'objectif est d'exécuter l'ordre proche du prix moyen entre les heures de début et de fin, minimisant ainsi l'impact sur le marché. Jusqu'à ce que l'ordre commercial soit pleinement rempli, cet algorithme continue à envoyer des ordres partiels, selon le taux de participation défini et selon le volume négocié sur les marchés. La stratégie des étapes associées envoie des ordres à un pourcentage de volume de marché défini par l'utilisateur et augmente ou diminue ce taux d'activité lorsque le cours d'actions atteint les niveaux définis par l'utilisateur. La stratégie de réduction de la mise en œuvre vise à minimiser le coût d'exécution d'une commande en négociant sur le marché en temps réel, ce qui permet d'économiser sur le coût de la commande et de bénéficier du coût d'opportunité d'une exécution retardée. La stratégie permettra d'augmenter le taux de participation ciblé lorsque le cours des actions se déplace favorablement et de la diminuer lorsque le cours des actions se déplace négativement. Il existe quelques classes spéciales d'algorithmes qui tentent d'identifier les événements de l'autre côté. Ces algorithmes de reniflement, utilisés, par exemple, par un fabricant de marché côté vente ont l'intelligence intégrée pour identifier l'existence de tous les algorithmes sur le côté d'achat d'une grande commande. Une telle détection grâce à des algorithmes aidera le market maker à identifier de grandes opportunités de commandes et lui permettra de bénéficier en remplissant les commandes à un prix plus élevé. Cela est parfois identifié comme avant-courir de haute technologie. (Pour en savoir plus sur le commerce à haute fréquence et les pratiques frauduleuses, consultez: Si vous achetez des actions en ligne, vous êtes impliqué dans HFT.) Exigences techniques pour Algorithmic Trading Mettre en œuvre l'algorithme à l'aide d'un programme informatique est la dernière partie. Le défi consiste à transformer la stratégie identifiée en un processus informatique intégré qui a accès à un compte de négociation pour passer des commandes. Ce qui suit sont nécessaires: Connaissance de la programmation informatique pour programmer la stratégie de négociation requise, programmeurs embauchés ou logiciel de trading pré-fabriqué Connectivité réseau et accès aux plateformes de négociation pour placer les ordres Accès aux flux de données du marché qui seront surveillés par l'algorithme pour les opportunités de placer La capacité et l'infrastructure de backtest le système une fois construit, avant qu'il ne vienne en direct sur les marchés réels Données historiques disponibles pour backtesting, en fonction de la complexité des règles implémentées dans l'algorithme Voici un exemple complet: Royal Dutch Shell (RDS) Stock Exchange (AEX) et la Bourse de Londres (LSE). Lets construire un algorithme pour identifier les opportunités d'arbitrage. En raison de la différence d'une heure, AEX ouvre une heure plus tôt que LSE, suivie par les deux échanges qui se négocient simultanément pour les prochaines heures et puis se négocier uniquement dans LSE pendant La dernière heure à la clôture d'AEX Peut-on explorer la possibilité de négociation d'arbitrage sur les actions Royal Dutch Shell cotées sur ces deux marchés en deux monnaies différentes Un programme informatique qui peut lire les prix du marché actuel Prix des flux de LSE et AEX A forex taux feed for Taux de change GBP-EUR Capacité de placement de commande qui peut acheminer l'ordre à l'échange correct Possibilité de back-testing sur des flux de prix historiques Le programme d'ordinateur devrait effectuer les opérations suivantes: . Convertir le prix d'une devise à une autre. S'il existe un écart de prix assez important (en actualisant les coûts de courtage) qui donne lieu à une occasion rentable, Désiré, le bénéfice d'arbitrage suivra Simple et facile Cependant, la pratique du trading algorithmique n'est pas si simple à maintenir et à exécuter. Rappelez-vous, si vous pouvez placer un commerce algo-généré, peuvent donc les autres participants du marché. Par conséquent, les prix fluctuent en millisecondes et même en microsecondes. Dans l'exemple ci-dessus, que se passe-t-il si votre commerce d'achat est exécuté, mais ne vend pas de commerce que les prix de vente changent au moment où votre commande frappe le marché Vous finirez par vous asseoir avec une position ouverte. Rendant votre stratégie d'arbitrage sans valeur. Il existe des risques et des défis supplémentaires: par exemple, les risques de défaillance du système, les erreurs de connectivité réseau, les délais entre les ordres et l'exécution et, surtout, les algorithmes imparfaits. Plus un algorithme est complexe, plus le backtesting est nécessaire avant d'être mis en action. L'analyse quantitative d'une performance algorithmique joue un rôle important et doit être examinée de manière critique. Son excitant pour aller pour l'automatisation assistée par des ordinateurs avec une idée de gagner de l'argent sans effort. Mais il faut s'assurer que le système est bien testé et que les limites requises sont fixées. Les commerçants analytiques devraient envisager d'apprendre les systèmes de programmation et de construction par eux-mêmes, d'être confiants dans la mise en œuvre des stratégies de droite à toute épreuve. L'utilisation prudente et des tests approfondis d'algo-trading peut créer des opportunités rentables. 8 Types de stratégies Algorithmiques Forex Publié il ya 2 ans 12:10 12 Novembre 2014 2 Commentaires Comme promis, heres la prochaine partie de ma série sur les systèmes algorithmiques de trading forex. Assurez-vous de vérifier la première partie sur ce que vous devez savoir sur Algo FX Trading avant de lire sur Cette approche commerciale appelle généralement à ceux qui cherchent à éliminer ou à réduire l'interférence émotionnelle humaine dans la prise de décisions commerciales. Après tout, acheter ou vendre des signaux peuvent être générés en utilisant un ensemble programmé d'instructions et peut être exécuté sur votre plateforme de négociation. Amazeballs Heres mon argent Où dois-je signer Maintenez vos chevaux, jeune padawan Remettez votre argent durement gagné dans votre portefeuille et passer un peu plus de temps à comprendre la négociation algorithmique d'abord. Pour commencer, nous allons jeter un oeil à différentes classifications de cette approche commerciale. Stratégies de trading algorithmique Il existe huit types principaux de trading d'algo basé sur les stratégies utilisées. Assez écrasante, huh Bien sûr, vous pouvez mélanger et correspondre à ces stratégies trop, ce qui donne tant de combinaisons possibles. Une des stratégies les plus simples est simplement de suivre les tendances du marché, avec des ordres d'achat ou de vente générés sur la base d'un ensemble de conditions remplies par des indicateurs techniques. Cette stratégie peut également comparer les données historiques et actuelles pour prédire si les tendances sont susceptibles de se poursuivre ou d'inverser. Un autre type de base de la stratégie de trading de l'algo est le système de réversion moyenne, qui fonctionne sous l'hypothèse que les marchés sont à 80 ans. Les boîtes noires qui emploient cette stratégie calculent habituellement un prix moyen d'actif en utilisant des données historiques et prennent des opérations en anticipation du prix courant revenant au prix moyen. Essayez jamais de négocier les nouvelles. Eh bien, cette stratégie peut le faire pour vous Un système de négociation algorithmique basé sur les nouvelles est habituellement accroché aux fils d'information, générant automatiquement des signaux de commerce en fonction de la façon dont les données réelles se trouve en comparaison avec le consensus du marché ou les données précédentes. Comme vous l'avez appris dans notre leçon d'École sur le sentiment du marché. Le positionnement commercial et non commercial peut également être utilisé pour repérer les hauts et les bas du marché. Les stratégies Forex basées sur le sentiment du marché peuvent impliquer l'utilisation du rapport COT ou d'un système qui détecte des positions nettes ou longues nettes extrêmes. Des approches plus modernes sont également capables d'analyser les réseaux de médias sociaux pour mesurer les biais de change. Maintenant heres où il devient un peu plus compliqué que d'habitude. Faire usage de l'arbitrage dans le trading algorithmique signifie que le système chasse pour les déséquilibres des prix à travers les différents marchés et en profite. Depuis les différences de prix forex sont en général micropips cependant, youd besoin de commerce des positions vraiment grandes pour faire des profits considérables. L'arbitrage triangulaire, qui implique deux paires de devises et un croisement de devises entre les deux, est également une stratégie populaire sous cette classification. 6. Le commerce à haute fréquence Comme son nom l'indique, ce genre de système commercial fonctionne à des vitesses fulgurantes, en exécutant des signaux d'achat ou de vente et des opérations de fermeture en quelques millisecondes. Ils utilisent généralement des stratégies d'arbitrage ou de scalping basé sur des fluctuations de prix rapides et implique des volumes de négociation élevés. Il s'agit d'une stratégie utilisée par les grandes institutions financières qui sont très secret sur leurs positions de forex. Au lieu de placer une énorme position longue ou courte avec juste un courtier, ils brisent leur commerce en petites positions et les exécuter sous différents courtiers. Leur algorithme peut même permettre à ces ordres commerciaux plus petits d'être placés à des moments différents pour empêcher les autres participants du marché de découvrir. De cette façon, les institutions financières sont en mesure d'exécuter des opérations dans des conditions normales de marché sans fluctuations de prix soudaines. Les commerçants de détail qui gardent la trace des volumes commerciaux ne peuvent voir que la pointe de l'iceberg quand il s'agit de ces grands métiers. Si vous pensez que l'iceberg est sournois, alors la stratégie furtive est encore plus sournoise. L'iceberg est une pratique courante depuis quelques années que les observateurs hardcore du marché ont réussi à pirater cette idée et à trouver un algorithme pour rassembler ces ordres plus petits et Comprendre si un grand acteur du marché est derrière tout cela. Comme vous l'avez probablement deviné, il faut une solide expérience dans l'analyse des marchés financiers et la programmation informatique pour être en mesure de concevoir de tels algorithmes de négociation sophistiqués. Les analystes quantitatifs ou quants sont habituellement formés en programmation C, C ou Java avant de pouvoir élaborer des systèmes de négociation algorithmique. Ne laissez pas cela vous décourager bien Les trois ou quatre premiers types de stratégies de négociation algorithmique devrait déjà être très familier à vous si youve été commercial pendant un certain temps ou si vous étiez un étudiant diligent dans notre école de Pipsology. Restez à l'écoute pour la prochaine partie de cette série, car je prévois de vous informer sur les derniers développements et l'avenir de la négociation algorithmique FX. Jusqu'à la semaine prochaine