Négociation à court terme avec les bandes de Bollinger Le 16 septembre 2010 par Kenny Todays invité est Markus Heitkoetter, PDG de Rockwell Trading et auteur de The Complete Guide to Day Trading. Aujourd'hui Markus va vous montrer comment utiliser un de nos indicateurs préférés, Bollinger Bands, dans le commerce à court terme. Soyez sûr de commenter avec vos pensées sur les bandes de Bollinger et certaines techniques que vous utilisez dans le commerce à court terme. Les bandes de Bollinger sont un grand indicateur avec beaucoup d'avantages, mais malheureusement beaucoup de commerçants ne savent pas employer cet indicateur étonnant. Avant de vous montrer comment je l'utilise, permet de passer rapidement en revue ce que Bollinger Bands sont exactement. Les bandes de Bollinger se composent de trois composantes: une moyenne mobile simple DEUX écarts types de cette moyenne mobile (connue sous le nom de bande de Bollinger supérieure et inférieure). Si vous regardez les images suivantes, vous voyez la moyenne mobile affichée comme une ligne bleue pleine et les bandes de Bollinger supérieur et inférieur comme des lignes bleues pointillées. (Dans MarketClub les lignes sont rouges.) Donc, quelles sont les caractéristiques de Bollinger Bands Selon les paramètres, Bollinger Bands contiennent généralement 99 des cours de clôture. Et dans les marchés latéraux, les prix tendent à se déplacer de la bande supérieure de Bollinger à la bande inférieure de Bollinger. Si tel est le cas, de nombreux commerçants utilisent Bollinger Bands pour négocier une stratégie de tendance simple évanouissement: ils vendent lorsque les prix se déplacent en dehors de la bande supérieure de Bollinger et ACHETER quand les prix se déplacent en dehors de la bande inférieure de Bollinger. Cela fonctionne réellement assez bien sur un marché latéral, mais dans un marché tendance, vous êtes brûlé. Alors, comment pouvez-vous éviter d'être brûlé En comprenant la direction du marché. J'utilise des indicateurs pour déterminer la direction du marché, et décider si le marché est tendance ou non. Et Bollinger Bands sont l'un des trois indicateurs que j'utilise pour cette tâche. Pour le trading à court terme, je préfère utiliser une moyenne mobile de 12 bars et un écart type de 2 pour mes paramètres. Dans de nombreux logiciels graphiques, les paramètres standard pour les bandes de Bollinger sont 18-21 pour la moyenne mobile et 2 pour l'écart type. Ces paramètres sont excellents si vous négociez sur des diagrammes quotidiens ou hebdomadaires, mais John Bollinger lui-même suggère que, lorsque DAY TRADING vous devez raccourcir le nombre de barres utilisées pour la moyenne mobile. John Bollinger suggère un réglage de 9-12, et pour moi, le meilleur réglage est 12. Avec ces paramètres, vous trouverez que dans une tendance haussière, la bande de Bollinger supérieure pointe bien et les prix sont constamment en contact avec la bande de Bollinger supérieure. Il en va de même pour une tendance baissière: si un marché est dans une tendance baissière, vous verrez que la Bande de Bollinger INFÉRIEURE est bien orientée vers le bas et les prix touchent la bande inférieure de Bollinger. Comment pouvez-vous savoir quand une tendance est plus et les marchés se déplacent de côté de nouveau Eh bien, le premier signe d'avertissement que la tendance pourrait être terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger. Et vous savez qu'une tendance haussière est terminée, du moins pour le moment, lorsque la bande de Bollinger supérieure s'effiloche. Il en va de même pour les tendances à la baisse: le premier signe d'alerte indiquant qu'une tendance à la baisse est terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger inférieur, de sorte qu'ils ne touchent plus la bande de Bollinger inférieure. Et vous savez que le déménagement est terminé lorsque la bande inférieure de Bollinger s'aplatit. Comment pouvez-vous utiliser cette information dans votre commerce? Eh bien, si vous utilisez une stratégie de suivi des tendances, vous commencez à chercher des entrées LONG dès que vous voyez la bande Bollinger supérieure pointant bien vers le haut avec les prix touchant la bande Upper Bollinger. Quand vous voyez que les prix ne touchent plus la bande de Bollinger supérieure, vous déplacez votre arrêt au seuil de rentabilité et / ou commencez à augmenter votre position. Et quand la bande de Bollinger supérieure s'effiloche, vous quittez votre position longue, puisque vous savez que la tendance est terminée. Vous voyez, quand le marché se déplace latéralement, vous ne faites pas n'importe quel argent étant dans le marché juste espérant que le marché continuera à la tendance. Alors quittez la position avant que le marché ne tourne autour, parce que vous pouvez toujours rentrer quand vous voyez que le marché est à la tendance à nouveau. En fait, une stratégie que j'appelle la Stratégie Rockwell Simple s'appuie en fait sur le marquage des prix d'une bande de Bollinger supérieure comme un signal d'entrée: Avec cette stratégie, j'utilise MACD pour confirmer une tendance haussière, et j'attends que la bande Upper Bollinger commence à pointer vers le haut. J'entre alors à la bande supérieure de Bollinger avec une commande d'arrêt, en attendant que le marché vienne à moi. J'utilise alors un stop loss et une cible de profit basée sur la GAMME QUOTIDIENNE MOYENNE. Cette stratégie est vraiment au-delà de la portée de cet article car nous nous concentrons sur les bandes de Bollinger, mais c'est exactement comment j'utilise Bollinger Bands pour déterminer la direction du marché et de décider de la stratégie de négociation que je vais utiliser. Donc, tant que la bande de Bollinger supérieure est bien pointant vers le haut ou vers le bas, je cherche des entrées selon mes stratégies de suivi de tendance comme la stratégie simple. Une fois que les bandes de Bollinger s'aplatit, je cherche des entrées selon les stratégies latérales que je négocie. Vous voulez toujours commercialiser une stratégie de suivi des tendances dans un marché à tendance et une stratégie de tendance-décoloration sur un marché latéral. Comme vous pouvez le voir, bandes de Bollinger offrent une aide énorme pour déterminer la direction du marché et de décider quelle stratégie de négociation à utiliser. Beaucoup de commerçants apprennent à utiliser Bollinger Bands pour se faner sur le marché, mais ils peuvent être encore plus puissants lorsqu'ils sont utilisés pour les tendances du commerce, et dans la détermination de la direction du marché. Best, Markus Heitkoetter Markus est le PDG de Rockwell Trading et l'auteur du best-seller international The Complete Guide to Day Trading. Pour un temps limité, les lecteurs de blogs INO peuvent télécharger gratuitement son livre ici. LUIS DE MENEZES dit Merci. Votre article sur BB est très bon. Vraiment BB est un bon indicateur pour mesurer la volatilité. Ils agissent comme support amp Résistance. J'utilise BB avec des candélabres soutenus par des indicateurs de prix et de volume. Je voudrais savoir comment vous échangez BB squeeze. Pour moi le Squeeze ou constriction est une occasion d'attraper des évasions, et si vous prévoyez votre commande votre r le winner. But est parfois très difficile de savoir si le breakout va monter ou descendre. Pouvez-vous me dire comment vous le commerce de cette stratégie FROEHES WEINACHTEN excellente stratégie, étudié les bolls depuis un certain temps - 3000-7400 en un mois. J'ai également constaté que les Bandes Bolinger fonctionnent le mieux dans un marché latéral avec l'histogramme MACD. Quant à Mohamad, nous avons tous dû passer par la courbe d'apprentissage et obtenir des informations partout où nous pouvions. Cependant, il ya beaucoup de sites d'éducation à votre disposition et de nombreux livres sur le sujet du commerce des actions. Justin Miller dit Oui, la Morhamad, vous êtes la définition de l'argent stupide. Je n'ai pas une opinion sur les Arabes. En toute honnêteté, les religions du Moyen-Orient me confondent tellement que je ne m'occupe même pas de comprendre tout. Je voudrais avoir le temps mais je ne. Je n'ai rien contre les musulmans. Im pas une personne arrogante ou culturellement insensible et mon commentaire n'avait absolument rien à voir avec votre race, l'ethnicité ou la religion. Im conscient du fait que c'est un grand monde et nous avons beaucoup de différentes personnes avec différentes personnes vivant en elle ainsi comment nous laissons-le à cela La raison que je vous ai appelée stupide n'est pas en raison de votre grammaire pauvre. Je suppose que l'anglais n'est pas votre première langue et c'est très bien. J'ai été en mesure de comprendre votre message bien, c'est pourquoi je vous ai appelé un investisseur stupide. Si vous investissez de l'argent dans quelque chose et n'avez pas une stratégie de sortie définie et ont à demander des blogs au hasard sur ce que vous devriez faire avec un investmenttrade (pari) qui ne vont pas votre chemin que youre ce que les gens dans le monde de l'investissement se réfèrent à stupide argent. Je n'ai rien contre des gens comme vous parce que vous aidez des gens comme moi et d'autres ici à MarketClub argent en prenant le mauvais côté d'un poste. Mais smarten up, faire vos devoirs, arrêter avec la carte raciste puis revenir et investir. Vous Iajustin Miller dit de moi stupide Pourquoi dites-vous que je suis stupide. Je vous remercie. Cette morale que vous avez. Znntek me contactera sur mon email pour que vous m'aidiez. Aimez-vous les Arabes? Sonne bien si nous pouvons lire le marché tendance avec cette méthode Justin Miller dit Prendre la perte. Avec le niveau d'intelligence que vous êtes susceptible d'avoir basé sur la grammaire dans votre phrase, vous n'avez aucune chance. Arrêtez juste d'essayer de gagner de l'argent quand vous n'avez pas un F ce que vous faites idiot Vous pouvez jouer autant que vous voulez avec des paramètres différents indicateurs, aucun ne sera mieux ou moins que l'autre. Un réglage fonctionnera bien pendant un certain temps puis pas si bien après. Utilisez-le sur un autre underlier alors il ne fonctionnera pas du tout. Etc vous obtenez mon point. J'utilise donc très peu d'indicateurs avec les paramètres par défaut donnés dans chaque logiciel. Les indicateurs sont juste ce qu'ils sont indicateurs, mais la vraie chose est la bande. Donc, l'apprentissage de la lecture de la bande est le doit être fait et l'accent principal. Justin Miller dit que j'ai pensé que beaucoup de commerçants aimé ajuster les paramètres par défaut MACD pour les métiers à court terme. Mais je suppose que dans ce cas, la valeur par défaut sont suffisants, mais je serais intéressé à entendre de quelqu'un qui a eu succès trading intraday (surtout ES) avec des paramètres MACD différents. Justin Miller dit Bruce de Poorman, Merci pour les commentaires. Ive été testant différents paramètres MACD pour le commerce à court terme, mais jusqu'à présent mes tests de retour ont eu peu de succès. Ill donner à celui-ci un essai. Quant à l'ATR, avez-vous considéré une période de 10 Vous pourriez trouver cela fonctionne bien avec le commerce intraday. Mohamed Je vois que personne ne répond à votre appel 911 pour l'aide. Je ne comprends pas vraiment ce dont vous avez besoin. Vous êtes coincé dans une position, sont à la baisse, et ont besoin de conseils pour le faire revenir rapidement. Est leur un élément de temps sur votre transaction. Ne paniquez pas. Son argent juste. Don - pour obtenir 15 jours pour apparaître il devait être 30 minutes tableau pour les exemples de graphique ci-dessus. Poorman. Don conner dit que l'article de BOLLINGER BANDS était très intéressant. IM SIMPLEMENT CURIEUX EN CE QUI CONCERNE LE CADRE DE TEMPS FIGURANT SUR LES CARTES. ÉTAIT-IL A 5 MINUTES OU QU'y a-t-il quelqu'un qui m'aide de quelque façon que ce soit. Même si elle n'a pas d'index effectivement l'envoie à moi afin de compenser ma perte grand. sur ce. Emily Mohamad 14 7 commentaires 1 hotmail. Com Doc Stock - Je pense que les principes sont les mêmes, sauf RSI est 14 au lieu de 7 et le réglage BB par défaut est 20,2,2 au lieu de 12,2.2. Et je pense que le réglage MACD reste le même qu'il utilise déjà le réglage par défaut standard. Bien sûr, ce serait sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Intéressant. Je viens de l'ajouter récemment au graphique hebdomadaire. Je me demande ce qu'il pense de l'utilisation du BB pour les graphiques à plus long terme. Néanmoins, c'est un autre outil qui est utile, même s'il s'agit d'un indicateur retardé. Justin, il ya 4 vidéos et j'ai regardé 2 d'entre eux aujourd'hui, l'un sur Bollenger Bands qui ressemble beaucoup à la note de base et le 3 est sur l'utilisation de MACD avec les BBs. Le réglage BB qu'il utilise est de 12,2,2 pour le SampP 500 et il s'agit d'un graphique de 30 minutes (pour obtenir 15 jours pour apparaître). ATR - ne sais pas celui-là. Nous avons essayé différents paramètres, y compris le graphique 2 min. Wilder RSI est normalement 3-7 pour le commerce à court terme. Je n'ai jamais eu de succès à court terme, donc j'ai été un investisseur à long terme depuis 1987, mais les 4 dernières années, l'accent plus a presque disparu et je cherche à modifier mon investissement. Bruce de Poorman (cherchant à changer le nom) Quiconque veut faire 500 en 4 mois a un objectif réaliste et très accessible. Les maths sont faciles. Mon propre objectif commercial est de 10 par semaine, composé. Ainsi, le bilan initial de 1000 ressemble à ce - 1100, 1210, 1331, 1464 (mois 1), 1610, 1771, 1948, 2143 (mois 2), 2358, 2593, 2853, 3138 (mois 3), 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 (mois 4 500 - permettant 17 semaines dans une période de 4 mois). Pour ce faire, sans overtrading est juste une question de maintien de votre gestion des risques et je augmenter ma taille de lot en conséquence avec chaque commerce de sorte qu'il reflète l'équilibre croissant pour maintenir le ratio exact comme lors de la prise du commerce initial. Forex m'a pris sur un bon voyage et quand je suis arrivé à cet objectif et la discipline pour le commerce de cette manière, j'ai trouvé mon trading pour réussir. Selon le nombre de jours que vous souhaitez le commerce, il peut être décomposé de nouveau à 2 (toujours composé) tous les jours si la négociation de 5 jours ou 3,25 si le commerce 3 jours par semaine, qui est mon option préférée, car il permet les jours où le plus élevé potentiellement rentable Les métiers ne se présentent pas ou si 10 est atteint en moins de 5 jours il ya la possibilité de s'éloigner de la négociation pour le reste de la semaine, satisfait d'atteindre ma cible et de préserver mon capital. Espérons que cela aide que le Forex offre la possibilité d'avoir de grands rêves, mais comme tout ce qui se décompose en morceaux considérables qui nous permet de voir la possibilité est là. Justin Miller dit Comment pouvez-vous dire le réglage à partir de ces images Sur ma fin, theyre vraiment flou. Id aussi vraiment apprécier si vous souhaitez partager quelques paramètres pour le MACD et l'ATR pour le commerce intraday. Et d'ailleurs, c'est un excellent poste, que je n'ai pas vu depuis un bon moment. Regardez Ira Futures Epstein o Youtube, il utilise BB, Stochastics, et mov avg pour expliquer les tendances du marché. Très simple approche qu'il prend pour rassembler, avec son étude propriétaire swingline aux entrées de temps et les sorties. Quelques grands commentaires Poorman, Im heureux vous ont été capables de jeter un coup d'oeil mes vidéos d'indicateur. Oui, je ne utiliser les paramètres MACD standard pour aider à déterminer la direction du marché (12, 26, 9). Je tiens à éviter la paralysie de l'analyse d'utiliser trop d'indicateurs, mais je pense qu'il est important d'utiliser 2 indicateurs ou plus (j'utilise 3) pour déterminer la direction du marché et ont constaté que MACD et RSI sont des compliments à Bollinger Bands. Dee Dee, merci pour votre message Vous avez raison. Bollinger Bands basé sur 2 écarts-types théoriquement contiendra 95 des données de prix, mais ce n'est pas toujours le cas puisque cela suppose une distribution normale et les marchés arent toujours normal. Comme je l'ai dit plus haut: 2010-09-16 09:50:24 Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inégalité et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces Données. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, on doit utiliser des bandes fixées à 10 écarts types. Ceci est vrai pour toute distribution des données (voir ASTM STP-15). En fait, les BB ne contiennent pas 99 des données. Les prix de sécurité ne sont normalement pas distribués. À 2 écarts-types normalement distribué des données sont 95 contenus, mais la sécurité et les prix forex sont plus proches de 93. J'ai récemment lu John Bollingers livre, Bollinger sur BBs et il a quelques grandes idées. J'ai commencé à utiliser son site Web forex, BBForex et il a de grands forex graphiques avec un large choix d'indicateurs --- il a été une véritable amélioration de mon commerce, mais je ne fais pas 500 en quatre mois - thats très impressionnant. Ok, j'ai trouvé le paramètre MACD (12,26,9). Qu'est-ce que URI représente pour l'exigence d'affichage Regardé 2 des vidéos de Rockwell et en apprendre davantage sur le BB et combiné avec MACD, ressemble à quelques bons outils à court terme. Ont été un investisseur à plus long terme depuis 1990, mais en trouvant le va rugueux les dernières années. Jamais échangé à court terme avant car il a toujours échoué avec des outils à plus long terme. J'aime vraiment le potentiel ici. Sur un chat Poormans un ami a essayé sur VHC aujourd'hui et 211 en 11 minutes. Merci. Et en utilisant l'effet de levier, pourquoi pas 500 Pourquoi est-Sur ridicule Certaines personnes sont constistent seulement en utilisant la divergence positive et négative MACD, pourquoi BBs serait différent Quelquefois sur l'analyse est la pire analyse. Qu'en est-il des gens qui sont cohérents en utilisant la méthode breakoutpullback Pas eveyone a un tableau plein d'indicateurs. Im toujours l'apprentissage, mais pour moi, le plus encombré de la carte, moins vous voyez. J'ai perdu beaucoup d'argent et mon solde est devenu 1000. Puis-je indemnisation Je n'ai pas d'argent pour la promotion. Est-ce que quelqu'un m'aide à compenser la progression de mes points d'entrée et de sortie en échangeant mon email. J'espère que quelqu'un peut m'aider. Peut-être qu'il a fait 500 à partir de 100 dollars il ya 4 mois. Il est possible :) Bruce Brotnov dit C'est une info formidable. Quel paramètre utilisez-vous pour MACD je vois l'échantillon est de 30 min et bb de 12,2,2 réglage. BB sont un indicateur de volatilité, quand ils ferment la baisse de la volatilité, quand ils sont divergents volatilité est de retour. Quand ils sont parallèles une tendance se passe, quand ils font une bulle, vous avez une forte rafale. BB sont un indicateur de renversement de tendance, lorsque le BB haut vers le bas de la tendance à la hausse est probablement plus, lorsque le BB inférieur monte la tendance à la baisse est terminée. Vous devez les regarder attentivement et apprendre leur comportement, il un indicateur très fiable. Un autre indicateur mérite attention, c'est la SAR parabolique, les combiner tous les deux pour confirmation. C'est ridicule. 500 en 4 mois. Avec une bande de Bollinger simple. Aucun corps ne fonctionnerait plus. Pour devenir cohérent sur 20 par mois sur votre compte de trading, vous avez besoin de beaucoup plus qu'un groupe de Bollinger. Par cohérente je veux dire sur un couple d'années. Je ne peux pas arrêter de rire. Pas que sa valeur en répondant, mais je ne pouvais pas arrêter de rire. Il est temps de voir une application de ce puissant outil de définition de tendance. Cependant, il ya des problèmes avec ce qui a été prétendu définir exactement ce qu'ils sont. Les bandes supérieure et inférieure sont l'écart-type du point de données dans l'échantillon non pas de la moyenne (en mouvement). L'incertitude dans la moyenne peut aussi être définie par son écart-type comme peut l'incertitude dans l'incertitude dans l'incertitude de la moyenne etc. On peut aussi déterminer l'écart de standad dans la valeur de l'écart type etc. Toutes ces valeurs d'incertitude sont detwermined Par une formule qui a n, le nombre de points de données dans le dénominateur soit donc conscient que des échantillons plus grands réduisent toute l'incertitude dans le résumé statistique de l'ensemble de données. Il y en a beaucoup qui ne considéreraient pas les échantillons de taille inférieure à 20, qui est la taille par défaut habituelle pour Bollinger Bands dans l'analyse des données de marché. Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inequality et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces points de données contributifs. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, on doit utiliser des bandes fixées à 10 écarts types. Un point important, non fait, est que la largeur des bandes est importante. Comme les bandes étroites il ya de plus en plus la confirmation que le prix actuel est le bon prix alors que l'élargissement bande indiquent que les récentes transactions ne sont pas d'accord que le prix est bien défini. Un entonnoir autrement que horizontalement indique la confirmation ou l'absence de cette tendance. J'utilise 1003 sur les valeurs de données 15 minutes dans un graphique de 5 jours et ils semblent me donner des informations utiles. D'après mon expérience, il y a une limite à la valeur de prédiction à seulement environ un tiers ou moins de la période d'échantillonnage. Merci, j'aime l'explication du BB, j'utilise Q Charts et j'ai le Upper et le Lower BB pour tous mes métiers. Merci, c'est le seul indicateur que j'utilise de façon cohérente et qui a fait 500 retours au cours des 4 derniers mois. Même si son difficile à croire, mais c'est la réalité de mon forex trading. Quand j'ai commencé à faire du commerce pour la première fois en Juin 10, n'avait aucune expérience commerciale précédente. Maintenant, je peux donner tout le crédit à cet indicateur pour la plupart de mon profit FOREX Cela a fait un grand fan de BOLLINGER BAND. Ma stratégie était de s'abstenir d'entrer dans une position courte au bas de la bande inférieure et une position longue au sommet de la bande supérieure de bollinger. Je voudrais remercier David pour sa leçon vidéo informative à InformedTraders, recommander à tout le monde de regarder ces vidéos. Trader8217s Blog AlertsTRADERS NOTEBOOK Utilisation Bollinger bandes avec parabolique SAR 043008 02:43:15 PM PST par Brian Twomey Arrêt parabolique et l'inverse utilisé en conjonction avec les bandes de Bollinger bien travailler pour attraper une tendance. Voici comment. Cette année marque le 25ème anniversaire des bandes de Bollinger. Face à un nombre limité d'indicateurs en usage à l'époque, John Bollinger a construit sur le concept de bandes de négociation et a conçu le sien, mis à des écarts-types pour mesurer la volatilité des prix. Ce que cette mesure est bande passante mdash qui est, où les bandes seront situées au-dessus et en dessous des prix. Ainsi, chaque bande est placée au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile simple de 20 jours avec un écart-type de 2,0. Ces jours-ci, l'établissement de bandes à des moyennes mobiles simples de 20 jours avec un écart type de 2,0 est standard et la norme pour tracer cet indicateur. Une idée fausse entre en jeu lorsque les commerçants ne pas ajuster les bandes pour correspondre à leurs objectifs commerciaux. Les traders à court terme peuvent envisager une moyenne mobile simple de 10 jours, alors que les traders à plus long terme peuvent employer une moyenne mobile simple de 50 jours. Les écarts-types doivent être modifiés pour refléter la moyenne des prix, dont les moyennes mobiles simples ne sont rien de plus. Cela ne donne pas aux traders une orientation spécifique, seulement lorsque les prix sont à un moment donné. John Bollinger recommande deux écarts-types avec une moyenne mobile simple de 20 jours, 2,1 écarts-types avec une moyenne mobile simple de 50 jours et un écart type de 1,9 avec une moyenne mobile simple de 10 jours. Cela reflète où les bandes supérieure et inférieure seront définies (la bande passante). Ce que les commerçants veulent capturer est la volatilité des prix pour déterminer où les prix ont été et où les prix sont assis à l'heure actuelle, et non où ils vont. Les bandes supérieure et inférieure le feront. Ainsi, la bande passante est fixée par rapport à la volatilité des prix. Pour la plupart, les prix marchent dans les bandes. La théorie originale était que lorsque les prix atteignaient la bande supérieure, cela signifiait un marché sur-acheté de sorte qu'une position de vente serait employée. À l'inverse, si le prix atteignait la bande inférieure, cela représenterait une situation de survente et une position d'achat serait instituée. Mais si les commerçants devaient se fier uniquement à ce concept, les commerçants se retrouveraient en difficulté à chaque fois. Les situations de surcompensation et de survente ne sont peut-être rien d'autre que des modèles de continuation, de sorte qu'un retracement ou une consolidation peut être nécessaire avant que la prochaine étape du modèle n'ait lieu. Dans ce cas, les bandes se développeraient ou se contracteraient en fonction de la volatilité seule. Rappelez-vous, le but des bandes de Bollinger est de mesurer la volatilité. Les bandes se développeront et se contracteront uniquement en fonction de la volatilité des prix et de la volatilité. Les prix sont devenus volatils en raison d'une nouvelle haute ou basse ou en raison d'une annonce économique qui peut être en désaccord avec les attentes du marché. Dans ce cas, les bandes se développeraient pour tenir compte de la volatilité. Les bandes inférieure et supérieure suivraient cette volatilité. Les bandes de Bollinger peuvent rester stables dans des conditions de marché normales, mais la volatilité peut également signifier que la prochaine étape des tendances de prix est la consolidation, donc les bandes se contracteront. Pour générer des signaux d'achat et de vente, John Bollinger recommande d'utiliser les bandes de Bollinger avec un autre indicateur, comme l'indice de force relative de J. Welles Wilders (RSI). Le RSI aurait confirmé un signe d'achat ou de vente, ou un marché de surcompra ou de survente lorsque les prix atteignaient les bandes supérieures ou inférieures. Les commerçants peuvent se retrouver en difficulté avec les bandes de Bollinger parce que beaucoup pensent que statistiquement, le prix est deux écarts-types loin de prix et le prix doit revenir à la moyenne, la moyenne. C'est une hypothèse fausse. Depuis l'introduction des bandes de Bollinger, de nombreux commerçants sont devenus très créatifs avec ses nombreuses utilisations. Certains utiliseront des moyennes mobiles simples de 10 et 20 jours dans les bandes, tandis que d'autres utiliseront la convergence variable en moyenne mobile (MACD) au lieu du RSI. Cela peut être fait parce que les bandes de Bollinger peut être utilisé avec précision dans n'importe quel marché et le temps. PARABOLIC SAR Ma préférence est d'utiliser des bandes doubles Bollinger avec un renversement parabolique (SAR). Parabolic SAR est un autre indicateur conçu par Wilder et mis en évidence dans son classique New Concepts In Technical Trading Systems. Le terme parabolique provient des points courbes qui ressemblent à des paraboles bizarres. Avec des bandes doubles, la première bande est fixée à la moyenne mobile standard de 20 jours avec deux écarts-types. La deuxième bande est réglée à la moyenne mobile simple de 20 jours avec trois écarts-types. Les commerçants peuvent vouloir employer la deuxième bande à une moyenne mobile simple de 10 périodes avec un écart-type de 1,9. Quoi qu'il en soit, ce que les commerçants veulent capturer est la volatilité complète du marché à court et à plus longs délais. Normalement, si les prix tombent en dehors de la première bande et frappent la deuxième bande sur des périodes plus longues, ce qui peut se produire est un marché de survente ou de surcompra. Mais une confirmation est nécessaire, ainsi que là où un point d'entrée ou de sortie probable serait. Les bandes de Bollinger ne sont pas équipées pour pointer vers une zone d'entrée ou de sortie, et ne donnent pas non plus une indication quant à l'emplacement des niveaux de soutien et de résistance. Il est difficile d'attraper une tendance avec les bandes de Bollinger comme un indicateur autonome. C'est là que la SAR parabolique entre en jeu. En utilisant les points courbés de la SAR parabolique qui suivent les prix, si les points sont au-dessus du prix, les commerçants vont en deçà car il indique que le marché est sur-acheté. Si les prix sont inférieurs au prix, cela signifie que vous devriez envisager d'aller longtemps parce que le marché est surévalué. Lorsque les points changent d'un supérieur à un inférieur ou vice versa, vous devriez envisager de prendre des profits. Vous pouvez maintenant arrêter et inverser votre position. Tant que les points se déplacent dans la même direction que la tendance, les commerçants devraient monter la tendance jusqu'à ce qu'une inversion soit évidente. Utilisé correctement, le SAR parabolique est un indicateur utile et fiable, particulièrement utile pour la capture et la conduite de longues tendances (Figure 1). FIGURE 1: BANDES DE BOLLINGER ET PARABOLIC SAR, QUOTIDIENNE. Ici, l'euro est dans une tendance haussière à long terme depuis mars 2007. Les bandes de Bollinger sont placées à la moyenne mobile normale de 20 jours avec un écart-type de 2.0. Le deuxième ensemble de bandes de Bollinger est fixé à la moyenne mobile simple de 20 jours avec un écart-type de 3,0. La SAR parabolique a prévu cette tendance à chaque étape du processus. Notez les points dans la tendance haussière et leur comportement dans les corrections. Parabolic SAR fonctionne bien avec des positions courtes aussi longtemps que les points suivent les prix en bas points doivent toujours suivre les prix sur les positions longues. Notez ce scénario de mise à jour. Les tendances ne se produisent que lorsque les points ont des angles soit vers le haut ou vers le bas. Ceci est représenté par de petits points avec un angle soigneux avec des points horizontaux épais. Cela représente habituellement un marché à distance, une tendance faible ou une indécision. Parfois, ces points horizontaux peuvent servir de support ou de résistance. Les commerçants devraient faire preuve de prudence jusqu'à ce que la tendance soit évidente. Les marchés tendanciers ont de petits points proches des prix et penchent vers le haut ou vers le bas. Les points qui sont loin des prix peuvent ne pas indiquer une tendance, montrant l'indécision sur le marché. Parabolique SAR fonctionne le mieux sur des graphiques à plus long terme comme un graphique hebdomadaire (figure 2), mais il est toujours utile sur les cartes horaires coordonnées avec un graphique quotidien, tant que la tendance est identifiable. FIGURE 2: APPLIQUÉ À UNE CARTE À LONG TERME, HEBDOMADAIRE. Sur cette carte du GBPJPY, le SAR parabolique a prévu la tendance à la baisse à long terme. La tendance baissière a commencé en juillet de 2007 quand le prix de GBPJPY a touché 240. La tendance est toujours intacte pendant que le GBPJPY tombe au-dessous de 198. Notez combien de fois le prix a échangé hors des bandes de Bollinger. Ces cas étaient soit de petites corrections, soit la reprise du commerce. Un écart peut se produire lorsque le graphique quotidien a un point en haut et le graphique horaire a un point en bas. Dans un tel cas, les commerçants seraient mieux servis à attendre le graphique horaire pour confirmer le quotidien. Vous devriez faire la même chose lors de la coordination entre un graphique quotidien et hebdomadaire. Le cadre lointain de l'hebdomadaire n'a pas toujours à corréler avec le quotidien, mais il aide. Gardez à l'esprit que lorsqu'une inversion de tendance est observée, les prix s'accéléreront vers le point. Cela peut ne pas nécessairement signifier un changement dans la direction de la tendance qui ne se produira que lorsque les points changent. Lorsque cela se produit, il est temps de renflouer et de prendre des profits. CATCH THE TREND Le parabolic SAR utilisé en conjonction avec les bandes Bollinger est une excellente combinaison pour saisir une tendance. Lorsque ces indicateurs sont utilisés ensemble, ce que vous avez est la tendance et la volatilité, avec SAR parabolique tendance déterminante tandis que les bandes de Bollinger mesurer la volatilité des prix, ou la vitesse et la façon dont les prix sont en déplacement. Les bandes de Bollinger et la SAR parabolique peuvent être utilisées sur les marchés à distance ainsi que sur les marchés tendanciels, mais les critiques concernant la SAR parabolique sont les moins efficaces sur les marchés à distance. Les points se déplacent par rapport au prix. S'il n'y a pas de mouvement de prix, il n'y a pas de points, mais Bollinger Bands trouvera des contractions de la bande passante sur les marchés à distance. Donc, une certaine validité est évidente avec cet argument. Notez toutefois que ces deux indicateurs peuvent être utilisés sur n'importe quel marché et peuvent être très efficaces. Stratégie de négociation avec Bollinger Bands et SAR parabolique Une stratégie de négociation simple est faite par Bollinger Bands et SAR parabolique. Bollinger Bands est utilisé pour identifier la sur-achat et la survente du marché. La SAR parabolique donne un signal réversible. Donc, avec la logique de base de ces deux indicateurs a été utilisé dans cette stratégie commerciale. Le prix du marché s'annule normalement de la zone de survente et de survente, la SAR parabolique confirme la nouvelle tendance. Donc, cette stratégie commerciale est très efficace et le ratio gagnant de cette stratégie est très élevé. Quand le marché vient à des bandes inférieures des bandes de Bollinger. Il est considéré comme zone de survente. Vous devez attendre le rejet de ce niveau. Lorsque les points de SAR parabolique apparaissent au-dessous du prix, alors il confirme le signal d'achat. Vous devez acheter à la prochaine bougie comme comme ci-dessous l'image. Comment obtenir le signal de vente La bande supérieure des bandes de Bollinger indique la zone de surachat. Lorsque le marché rejette des bandes supérieures, alors vous devez regarder la SAR parabolique. Lorsque les points de SAR parabolique apparaissent au-dessus du prix du marché, alors il confirme le signal de vente. Vous avez vendre à la prochaine bougie comme comme ci-dessous l'image. Time frame: H1 time frame est approprié. Vous pouvez également utiliser un délai plus élevé. Paires de devises: Toutes les paires. Prendre des profits et Stop loss: Vous pouvez définir 60-80 pips prendre profit. Vous pouvez sortir manuellement lorsque le signal opposé vient. Vous pouvez définir la perte d'arrêt au-dessus swing élevé pour l'entrée de vente comme ci-dessus image. De même, pour l'entrée de vente, vous devez définir stop loss sous swing bas comme ci-dessus image. Avertissement de risque: Vous pouvez utiliser cette stratégie uniquement pour le marché à la mode. Pour le marché de gamme, cette stratégie n'est pas appropriée. Donc, vous devez éviter cette stratégie sur le marché de gamme. Vous devez suivre la théorie de gestion de l'argent pour suivre cette stratégie. Si vous êtes satisfait de cette stratégie, vous pouvez utiliser cette stratégie sur votre compte réel. Envoyez vos commentaires:
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