Hull Moving Moyenne Formule Métastock

Informations légales importantes concernant l'e-mail que vous allez envoyer. En utilisant ce service, vous acceptez de saisir votre véritable adresse e-mail et de l'envoyer uniquement aux personnes que vous connaissez. Il est une violation de la loi dans certaines juridictions de faussement vous identifier dans un courriel. Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courriel en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre email a été envoyé. Fonds communs de placement et placement dans les fonds communs de placement - Fidelity Investments Cliquer sur le lien ouvrira une nouvelle fenêtre. Moyenne mobile de la coque Description Il existe de nombreux types de moyennes mobiles, la plus simple étant la moyenne mobile simple (SMA). De toutes les moyennes mobiles, le SMA lag prix le plus. Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées ont été élaborées pour remédier à ce retard en mettant davantage l'accent sur des données plus récentes. La Moyenne mobile Hull (HMA), développée par Alan Hull, est une moyenne mobile extrêmement rapide et lisse. En fait, l'HMA élimine presque complètement le retard et parvient à améliorer le lissage en même temps. Fonctionnement de cet indicateur Une période plus longue peut être utilisée pour identifier la tendance. Si l'HMA est en hausse, la tendance dominante est en hausse, indiquant qu'il peut être préférable d'entrer des positions longues. Si la HMA est en baisse, la tendance dominante est également en baisse, indiquant qu'il peut être préférable d'entrer des positions courtes. Une période plus courte peut être utilisée pour les signaux d'entrée dans le sens de la tendance dominante. Un signal d'entrée long, lorsque la tendance dominante est en hausse, se produit lorsque le HMA tourne vers le haut et un signal d'entrée court, lorsque la tendance dominante est en baisse, se produit lorsque le HMA tourne vers le bas. Calculez une moyenne mobile pondérée avec la période n 2 et multipliez-la par 2 Calculez une moyenne mobile pondérée pour la période n et soustrayez si de l'étape 1 Calculez une moyenne mobile pondérée avec la période sqrt (n) en utilisant les données de l'étape 2 HMA WMA (2WMA La moyenne mobile de la coque: Améliorez votre stratégie de négociation Les commerçants ont depuis longtemps utilisé les moyennes mobiles pour mesurer l'élan et définir les domaines de soutien et de résistance (n2) WMA (n)). Les moyennes mobiles sont calculées en faisant la moyenne de la valeur d'un cours de sûreté sur une période déterminée, le résultat étant une courbe qui lisse les fluctuations de prix. Cette principale faiblesse des outils réside dans la façon dont il est calculé parce que c'est une moyenne calculée en utilisant les prix du passé, une moyenne mobile simple va retarder l'activité des prix courants. La moyenne mobile de Hull tient compte de cette limitation. L'indicateur HMA Alan Hulls moyenne mobile est un indicateur qui non seulement améliore sur une bonne fluctuations de prix thingsmoothing mais il prend également sur les moyennes mobiles nemesis arche: décalage des prix. La moyenne mobile Hull accomplit ces choses en utilisant la racine carrée d'une période donnée plutôt que la période réelle elle-même. Formule moyenne mobile de la coque Commençons par la courbe améliorée lissant la moyenne mobile de la coque. Ceci est réalisé en prenant une moyenne de la moyenne. Ce faisant crée une courbe plus lisse, mais il provoque également l'indicateur à la traîne encore plus loin derrière les prix actuels. Hull a reconnu le coût de ce lissage de la courbe et donc l'a équilibrée avec la composante de réduction du retard de sa formule. Hull explique comment il minimise le retard de sa moyenne mobile en utilisant une série de nombres de 0 à 9 comme prix points, avec 9 étant le prix le plus récent. Il commence par calculer la moyenne mobile simple de 10 périodes de la série, ce qui donne un point médian de 4,5. Évidemment, cela est à la traîne par rapport au prix le plus récent. Ensuite, Hull ordonne aux lecteurs de diviser par deux la période de la moyenne à 5 et de l'appliquer aux nombres les plus récents de 5, 6, 7, 8 et 9, le résultat étant le point médian de 7. Ce milieu est ensuite ajouté à la différence Entre les deux moyennes, ou 2,5 (7 - 4,5), ce qui donne une somme de 9,5 (7 2,5). Comme le prix actuel est de 9, il s'agit d'une légère surcompensation, mais Hull explique que cela est utile car il compense l'effet de retard de la moyenne emboîtée. La formule de la moyenne mobile Hull est la suivante: Entier (Racine carrée (période)) WMA 2 x Entier (Période2) WMA (Prix) - Période WMA (Prix) La stratégie HMA: Avantages et inconvénients Les prix actuels peuvent également être considérés comme une faiblesse dont les commerçants doivent être conscients. Un article de Hull Moving Average par Traders Corner décrit cette tendance comme une sorte de rear-ending le gars en face de vous si vous suivez trop près. En outre, la moyenne mobile Hull ne doit pas être utilisée pour générer des signaux de croisement, car cette technique repose sur l'élément même que l'HMA cherche à éliminer. En raison de sa nature plus opportune, la moyenne mobile Hull est un indicateur utile pour indiquer les points de retournement pour les entrées et la sortie ou comme un filtre pour prêter de la certitude à votre prochain mouvement. La moyenne mobile Hull a des limites, mais elle accomplit ce qu'elle prévoit de faire améliorer la fluidité des courbes tout en diminuant le problème du décalage qui hante la plupart des moyennes mobiles. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Tous droits réservés Risque Disclaimer En saisissant vos informations, vous acceptez et acceptez de recevoir des courriels et des informations de Farnsfield Research et de ses sociétés affiliées. Toutes les communications contenues dans cet e-mail ne sont données qu'à titre informatif et ne constituent pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, de devises, y compris les options au comptant, à terme et / ou aux options ou tout autre instrument financier. Toute question ou recommandation contenue dans le présent document peut ne pas convenir à tous les investisseurs. En outre, toute question offerte ici n'est pas garantie ou approuvée par Farnsfield Research, Inc. pas FDIC assurés et peut perdre de la valeur. Des expériences uniques et des performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les témoignages présentés ici sont non sollicités et ne sont pas représentatifs de tous les clients. Certains comptes peuvent avoir des performances inférieures à celles indiquées. Négocier des actions, des contrats à terme, des options et des devises au comptant comporte un risque important et il ya toujours un potentiel de perte. Vos résultats commerciaux peuvent varier. Parce que le facteur de risque est élevé dans le marché des changes de négociation, seuls les fonds de risque véritable devrait être utilisé dans ce commerce. Si vous n'avez pas le capital supplémentaire que vous pouvez vous permettre de perdre, vous ne devriez pas le commerce sur le marché des changes. Aucun système commercial sûr n'a jamais été conçu, et personne ne peut garantir les profits ou la liberté de la perte. On trouvera ci-joint les états d'un compte de négociation à terme sur marchandises (le Compte) tenu par un client d'une société de courtage. Le client est abonné au service de négociation de conseil (le Service). Sur la base de certaines déclarations faites par le courtier clients, les transactions dans le compte ont été effectuées en fonction des signaux de négociation générés par le Service. Toutefois, le compte ne peut pas être vérifié que tous les signaux de négociation ont été suivies. De plus, il est possible que le client qui tient le compte ait pris des décisions discrétionnaires qui n'étaient pas le résultat de signaux commerciaux générés par le Service. En outre, la performance du compte est également affectée par les commissions de courtage et les frais de transaction facturés au compte. Les commissions de courtage et les frais de transaction varient. En outre, le service recommande que les abonnés qui suivent les signaux de négociation maintiennent un solde de compte minimum afin d'avoir des capitaux propres suffisants sur les positions de marge résultant des signaux de négociation. Le Compte n'a peut-être pas maintenu le solde minimum recommandé. Par conséquent, le rendement du Compte peut ne pas refléter nécessairement la performance des Services. De plus, les déclarations ne reflètent que la performance du Compte au cours de la période présentée. Aucune représentation n'est faite du rendement passé ou futur des comptes a été ou sera comparable à la performance incluse dans les états. Les relevés vous sont fournis afin de vous informer des types de transactions et des positions qui résultent du Service. Les déclarations ne peuvent être distribuées sans l'autorisation écrite de Farnsfield Research. Avis de non-responsabilité des gouvernements des États-Unis - Commodity Futures Trading Commission. Forex, les contrats à terme et le négoce d'options ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce courrier électronique n'est ni une sollicitation ni une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce courriel. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Trading implique des risques élevés et vous pouvez perdre beaucoup d'argent. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. EN FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT SHARP ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSSÉDÉS PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUE EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AFFÉRIER LES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS RELATIFS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE COMMERCE SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUS LESQUELS PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS. Tradersrsquo Conseils, contribué par divers développeurs de logiciels d'analyse technique pour aider les lecteurs à mettre en œuvre plus facilement certaines des stratégies présentées dans cette et d'autres questions. D'autres codes apparaissant dans les articles de ce numéro sont affichés dans la zone abonnés de notre site Web à technical. traderssubsublogin. asp. Login nécessite votre nom de famille et votre numéro d'abonnement (de l'étiquette postale). Une fois connecté, faites défiler vers le bas jusqu'à sous la zone ldquoOptimized trading systemsquest jusqu'à ce que vous voyez ldquoCode from articles. rdquo À partir de là, le code peut être copié et collé dans le programme d'analyse technique appropriée de sorte qu'aucune reprise de code n'est nécessaire pour les abonnés. Vous pouvez copier ces formules et ces programmes pour les utiliser facilement dans votre tableur ou votre logiciel d'analyse. Il suffit de ldquoselectrdquo le texte désiré en mettant en surbrillance comme vous le feriez dans n'importe quel programme de traitement de texte, puis utilisez votre commande de clé standard pour copier ou choisissez ldquocopyrdquo dans le menu du navigateur. Le texte copié peut alors être ldquopastedrdquo dans n'importe quelle feuille de calcul ouverte ou autre logiciel en sélectionnant un point d'insertion et en exécutant une commande coller. En basculant entre une fenêtre d'application et la page Web ouverte, les données peuvent être transférées facilement. Pour cet mois, l'accent est mis sur l'article Brooke Gardnerrsquos dans ce numéro, ldquoTrading High-Yield Obligations Utilisation des ETFs. Code de rsquo pour eSignal (une étude EFS) est déjà fourni dans l'article Gardnerrsquos. Les abonnés trouveront ce code dans la zone abonnés de notre site Web, Traders. (Cliquez sur ldquoArticle Code rdquo de notre page d'accueil.) Présenté ici est un code supplémentaire et les implémentations possibles pour d'autres logiciels. Brooke Gardner décrit la construction et l'utilisation d'une stratégie à l'aide d'une moyenne mobile simple de huit barres (SMA) de la clôture sur un graphique mensuel Des obligations à haut rendement (que ce soit un fonds commun de placement ou un FNB). L'idée est de quitter un court et d'acheter lorsque la clôture mensuelle est au-dessus de la SMA à huit barres et de sortir un long et vendre court lorsque la fermeture est en dessous de la SMA à huit barres. Le code de stratégie EasyLanguage permet d'entrer une position longue (si vous n'êtes pas actuellement long) si la fermeture est au-dessus du SMA à huit barres et entrez une position courte (si vous n'êtes pas actuellement court) Bar SMA. La stratégie permet de modifier le prix à utiliser pour la moyenne mobile et le type de moyenne mobile à utiliser (simple, exponentiel ou pondéré). Pour télécharger le code EasyLanguage pour les indicateurs, naviguez d'abord vers les FAQs et les messages de référence de EasyLanguage dans le forum d'assistance EasyLanguage (tradtationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), faites défiler la liste et cliquez sur le lien ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Sélectionnez ensuite le lien approprié Pour le mois et l'année. Le nom de fichier ELD est ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Un graphique exemple est illustré à la Figure 1. FIGURE 1: TRADESTATION, MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARRES. Voici un bargraphe mensuel de FAGIX avec le code de stratégie EasyLanguage défini à huit barres et une moyenne mobile simple insérée. Le graphique jaune est l'indicateur intégré ldquoMov Avg 1 Linerdquo (moyenne mobile simple) réglé sur huit barres. Cet article est à titre informatif. Aucun type de recommandation, conseil ou stratégie de négociation ou d'investissement n'est en cours, fourni ou fourni de quelque manière que ce soit par TradeStation Securities ou ses sociétés affiliées. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Une filiale de TradeStation Groupe, Inc. TradeStation BLOOMBERG: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT PÉRIODES Dans ldquoTrading obligations à haut rendement Utilisation des ETFs rdquo dans ce numéro, l'auteur Brooke Gardner démontre un système basé sur les barres mensuelles en utilisant un huit - la moyenne mobile simple de la période comme ligne de signal d'buysell. L'auteur utilise le Fonds de revenu Fidelity Capital (FAGIX US Equity) pour démontrer le système comme un outil à faible risque pour déterminer la position, en renversant à la fin de la traversée de la moyenne mobile. Le graphique Bloomberg de la figure 2 présente le système sur le Fonds d'obligations de crédit intermédiaire Barclays iShares (CIU US Equity). Nous avons choisi ce graphique pour démontrer les opérations réussies à long terme qui peuvent être déclenchées par ce signal, ainsi que certains des retournements à plus court terme dont vous devez toujours être conscient avec tout système de renversement. FIGURE 2: BLOOMBERG, MOYEN MOYEN SIMPLE DE HUIT BARRES. Voici un graphique chandelier mensuel montrant CIU US Equity depuis sa création en 2007. Les marqueurs de texte ont été utilisés pour montrer les points de la traversée étroite de la moyenne mobile simple. Le SDK Bloomberg CS. NET a une variété d'autres types de marqueurs qui pourraient également être utilisés pour marquer clairement métiers. La date de création de ce titre est janvier 2007. Un signal de vente généré à la fin de mai 2007 aurait produit un commerce rentable. Trois retournements rapides se sont produits en février, mars et avril, le signal d'achat en avril ayant généré un commerce rentable d'une durée d'un an et demi. Depuis que ce commerce a fermé, le marché a été dans un état essentiellement sans tendance, conduisant à de petits perdants que le prix de la sécurité oscille autour de la période de huit simples moyenne mobile. Les lecteurs remarqueront que nous avons ajouté un paramètre définissable par l'utilisateur appelé ldquoBarsToShowrdquo qui ne montrera que des signaux sur les dernières barres x, comme choisi dans la boîte de dialogue des propriétés. Cela a été fait afin que les cartes avec beaucoup d'histoire peut être montré avec un aspect moins encombré, ne montrant que les signaux récents générés par la stratégie. Le code Bloomberg associé à cette stratégie est écrit à l'aide de la structure CS. NET dans la fonction STDYltGOgt sur le terminal Bloomberg, écrit en C. Toutes les contributions de code Bloomberg à Tradersrsquo Conseils peuvent également être trouvés dans les exemples de fichiers fournis avec des mises à jour SDK régulières et Les études seront incluses dans la liste d'étude globale de Bloomberg. Cette stratégie pourrait également être testée et la période moyenne mobile optimisée à l'aide de la nouvelle fonction BTltGOgt disponible sur Bloomberg. THINKORSWIM: SIMPLE STRATÉGIE SMA DE HUIT PÉRIODES Dans les obligations à haut rendement ldquoTrading utilisant les FNB rdquo dans ce numéro, l'auteur Brooke Gardner nous donne un nouveau tour sur l'utilisation d'un indicateur de la moyenne mobile classique. L'article décrit une approche simple qui compare le prix d'un titre (un fonds obligataire, par exemple) par rapport à sa moyenne mobile de huit mois pour déterminer l'orientation commerciale appropriée. Selon Gardner, ceci est spécifiquement destiné à être utilisé avec des obligations à haut rendement et leurs FNB associés en raison de leurs mouvements de prix. La simplicité peut être une chose merveilleuse. Nous avons recréé la stratégie dans notre langage de script propriétaire, thinkScript. Cela affichera automatiquement les signaux d'achat et de vente qui seraient employés en utilisant la technique décrite par Gardnerrsquos (Figure 3). Il peut également être combiné avec notre étude DailySMA existante pour tracer les moyennes elles-mêmes. FIGURE 3: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE THINKORSWIM, HAUTE BARRE. Acheter et vendre des signaux basés sur Brooke Gardnerrsquos technique sont automatiquement affichés. Vous pouvez également choisir d'afficher l'étude DailySMA pré-construite pour tracer les moyennes mobiles elles-mêmes. Le code thinkScript pour la stratégie personnalisée est illustré ici avec des instructions pour l'appliquer à la fois et à l'étude pré-construite DailySMA. Dans les tableaux de TOS, sélectionnez ldquo Études rdquo rarr ldquo Éditer des études rdquo Sélectionnez l'onglet rdquo Stratégies ddquo dans le coin supérieur gauche Sélectionnez ldquo Nouveau rdquo dans le coin inférieur gauche Nommez la stratégie (c'est-à-dire ldquo EightPeriodAvg rdquo) Cliquez La fenêtre de l'éditeur de script, supprimez ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo et collez ce qui suit: Cliquez sur OK (facultatif) Si vous souhaitez ajouter notre étude pré-construite DailySMA, rdquo cliquez sur ldquo Études rdquo en haut à gauche Du ldquo Modifier les études et les stratégies rdquo fenêtre Doubleclick ldquo DailySMA rdquo dans la liste des études à gauche Dans le ldquo Propriétés: DailySMA rdquo section de la page dans le quartier inférieur droit du menu, changer la période d'agrégation de ldquo jour rdquo à ldquo mois Rdquo Immédiatement en dessous de cela, changer la longueur de ldquo 9 rdquo à ldquo 8 rdquo Sélectionnez OK et vous êtes bon à aller Votre étude et la stratégie apparaîtront sur votre tableau. Mdashthinkorswim Une division de TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT BARRES Comme la stratégie pour le négoce des obligations à haut rendement présentée dans Brooke Gardnerrsquos article dans ce numéro, ldquoTrading Obligations à haut rendement utilisant ETFs, rdquo est un simple Mensuelle, j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir comment il a fait en variant la période mensuelle par jour du mois. Pour ce faire, j'ai mis en place une optimisation qui calcule la moyenne mobile mensuelle basée sur le prix de la valeur liquidative (VNI) pour chaque jour du mois de 1 à 28 ainsi que pour le mois calendaire standard. Les règles de stratégie restent les mêmes, mais les métiers se déclenchent le jour spécifié du mois. La figure 4 montre les prix quotidiens de la VNI synchronisés avec la moyenne mobile mensuelle, tandis que la figure 5 a l'espace d'optimisation tracé par rapport à la moyenne mobile période variant de 3 à 21. Itrsquos intéressant de noter que le commerce FAGIX plus proche de la fin (ou début) Mois est corrélée à l'augmentation des bénéfices. En outre, un trader motivé peut améliorer les performances un peu en estimant la valeur liquidative et les valeurs moyennes mobiles et le commerce sur la journée de déclenchement au lieu du lendemain. FIGURE 4: WEALTH-LAB, HAUTE BARRE SIMPLE MOUVEMENT MOYEN. Bien que le graphique soit quotidien, la négociation se produit uniquement sur la transition d'une période mensuelle à l'autre. FIGURE 5: WEALTH-LAB, VARIANT DES PÉRIODES MOYENNES MOYENNES. Ces résultats indiquent que le trading FAGIX est plus rentable en utilisant des périodes plus courtes de la moyenne mobile calculée vers la fin ou le début du mois. Notre code WealthScript C est commodément disponible pour les clients grâce à la fonctionnalité de téléchargement de stratégie. Il est également montré ci-dessous. AMIBROKER: MOUVEMENT SIMPLE DE MOUVEMENT DE HUIT BARRES Dans les emprunts à haut rendement de ldquoTrading utilisant des ETFs rdquo dans ce numéro, l'auteur Brooke Gardner présente un système de croisement de moyenne mobile de base. La mise en œuvre de la moyenne mobile (MA) est simple et la formule AmiBroker est présentée ici. Pour l'utiliser, entrez la formule dans l'éditeur AFL, puis appuyez sur le bouton ldquoSend à analyzerdquo pour effectuer un backtest et ldquoInsert indicrdquo pour afficher le graphique. Un diagramme d'échantillon est montré à la figure 6. FIGURE 6: AMIBROKER, MOYEN MOYEN SIMPLE DE HUIT BARRES. Voici un tableau mensuel de FAGIX avec une moyenne mobile simple de huit mois (fenêtre supérieure) et les résultats du backtest (fenêtre inférieure). NEUROSHELL TRADER: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE MOUVEMENT DE HUIT BARRES Le système simple de croisement de moyenne mobile discuté par Brooke Gardner dans son article dans ce numéro, peut être facilement implémenté avec quelques-uns des indicateurs de NeuroShell Traderrsquos 800. Après avoir chargé un graphique mensuel, créez le système de négociation en sélectionnant ldquoNew trading strategyrdquo dans le menu Insertion et entrez les éléments suivants dans les emplacements appropriés de l'assistant de stratégie de négociation: Si vous avez NeuroShell Trader Professional, vous pouvez également choisir si les paramètres doivent être optimisés . Après avoir rétrospectivement testé la stratégie de négociation, utilisez le bouton analysedquo ldquoDetailed pour afficher les statistiques de backtest et trade-by-trade de la stratégie. Les utilisateurs de NeuroShell Trader peuvent accéder à la section Stocks amp Commodities du site Web de support technique gratuit de NeuroShell Trader pour télécharger une copie de cette ou de toutes les astuces précédentes de Tradersrsquo. Un diagramme d'échantillon est montré à la figure 7. FIGURE 7: NEUROSHELL TRADER, HAUTE BARRE SIMPLE MOUVEMENT MOYEN. Ce graphique NeuroShell Trader affiche la stratégie de synchronisation SMA appliquée au Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT-BAR Le code AIQ pour la moyenne mobile mensuelle et le système connexe décrit dans ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs par rdquo Brooke Gardner dans ce numéro est fourni sur le site Web ci-dessous. Bien qu'il s'agisse d'un système de moyenne mobile simple, l'utilisation des séries de données mensuelles a présenté un défi, puisque le module EDS du logiciel AIQ ne donne pas accès à une barre mensuelle. Le module de cartographie prend en charge le graphique mensuel, mais dans le code EDS, la barre mensuelle ne peut pas être consulté directement. J'ai essayé deux approches différentes, et les deux semblaient fonctionner. Le premier consistait à créer une série mensuelle de données en téléchargeant un fichier. csv mensuel de Yahoo Finance puis en important le fichier de données dans un nouveau ticker créé à l'aide de l'utilitaire d'importation DTU. Cela a fonctionné, mais s'est avéré trop d'effort si je voulais obtenir plusieurs fonds d'obligations. En outre, la mise à jour devrait être effectuée manuellement. Pour utiliser ce fichier de données, nous avons mis l'entrée ldquoUseMoDataFilerdquo à 1. Ensuite, j'ai essayé de coder une fermeture mensuelle en utilisant des fichiers de données quotidiennes. Cela a pris un peu de code, mais tout fichier de données quotidiennes fonctionnera, sans modification, avec cette approche. Pour utiliser un fichier de données quotidien, réglez ldquoUseMoDataFilerdquo sur zéro. L'autre paramètre d'entrée nous permet de trouver la fin du mois lors de l'utilisation d'un fichier de données quotidien. Comme une option, vous pouvez utiliser le premier jour du nouveau mois comme le jour du signal en mettant ldquoUseEndOfMonthCrdquo à zéro. Cependant, pour le backtesting et aussi pour faire correspondre l'approche de l'authorrsquos, j'ai placé ldquoUseEndOfMonthCrdquo à ldquo1rdquo afin que nous obtenions les signaux de la dernière barre du mois. Dans le fichier EDS pour le backtest, j'entre alors sur l'ouverture de la première barre du mois. La figure 8 montre un graphique quotidien de VVR avec une moyenne mobile de huit mois. FIGURE 8: AIQ, MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARRES. Voici un graphique quotidien de VVR (un fonds obligataire à haut rendement) avec une moyenne mobile de huit mois. Ce code et le fichier EDS peuvent être téléchargés à partir de TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (Le code est également montré ci-dessous.) Le code de TradersStudio pour Brooke Gardnerrsquos dans ce numéro, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo est fourni sur les sites Web suivants: Les fichiers de code suivants sont fournis dans TradersStudio a une caractéristique assez unique qui permet non seulement de suivre les séries de prix bruts et les séries de prix ajustés par fractionnement, c'est-à - Mais aussi la contribution des dividendes. C'est une caractéristique extrêmement importante pour obtenir une image précise de ce type de stratégie et, en fait, toute stratégie de rendement des dividendes. Dans la figure 9, je montre l'indicateur sur un tableau de COY. Montre également les flèches d'achat ainsi que les sorties pour plusieurs métiers du système FIGURE 9: TRADERSSTUDIO, MOYEN MOYEN SIMPLE DE HUIT BARRES Voici un diagramme quotidien de COY avec l'indicateur mensuel de SMA. STRATASEARCH: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT BARRES ldquoTrading Obligations à haut rendement utilisant des FNB rdquo dans ce numéro par Brooke Gardner peut fournir une stratégie simple, mais il suggère quelques conseils très importants. Premièrement, dans bon nombre de nos tests contre d'autres ETFs et actions, l'approche buy amp hold a souvent surpassé la stratégie simple de SMA à huit périodes à long terme, malgré le fait que le buy-in d'amp avait des tirages plus importants. Les opérateurs doivent donc décider si le rendement annuel moyen le plus élevé détermine seul le meilleur système. En tant que commerçant, pouvez-vous gérer un rabais de 40, et êtes-vous prêt à attendre deux ans pour que la position de récupérer Ou êtes-vous prêt à renoncer à certains bénéfices potentiels, sachant que vous wonrsquot besoin de témoigner d'un tel scénario doit faire. Le deuxième conseil important de l'article est qu'il est possible d'avoir à la fois niveau micro et macro règles de négociation de niveau. Règles de négociation fonctionnent généralement au niveau micro, comme vous faites des décisions d'achat et de vente basées sur les données les plus récentes et en temps opportun. Toutefois, la méthode décrite dans l'article Gardnerrsquos travaille au niveau macro, l'évaluation de la performance au niveau mensuel, plutôt que quotidien. Le point de l'auteur est que les règles de niveau micro et macro niveau peuvent se compléter mutuellement grandement, en travaillant bien ensemble dans le même système commercial. Au sein de StrataSearch, nous avons créé deux recherches automatisées, celle qui a toujours utilisé la simple stratégie SMA à huit périodes comme règle de commerce de soutien, et celle qui ne l'a pas fait. Les recherches automatisées ont ensuite testé des milliers de combinaisons de règles de négociation. La différence était très apparente. La recherche automatisée utilisant la simple stratégie SMA de huit périodes a eu tendance à créer des systèmes avec des rendements plus cohérents et des tirages plus bas. Les utilisateurs de StrataSearch peuvent explorer la stratégie SMA de huit périodes plus loin en important la stratégie ou la règle de négociation de support à partir de la zone partagée du forum utilisateur StrataSearch. Après l'installation de la règle de négociation, les utilisateurs peuvent exécuter leurs propres recherches automatisées pour voir à quel point ce filtre de niveau macro peut effectuer. Un diagramme montrant la stratégie SMA de huit périodes par rapport à une approche de maintien de l'ampère d'achat est illustré à la figure 10. FIGURE 10: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE STRATASEARCH, HAUTE BARRE. Une stratégie d'achat de maintien d'amp appliquée à FAGIX est affichée en vert. La simple stratégie SMA de huit périodes montrée en jaune évite les grands tirages de l'approche buy buy amp. METASTOCK: EIGHT-BAR SIMPLE MOUVEMENT MOYEN L'article de Brooke Gardnerrsquos dans ce numéro, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo suggère qu'un système de base est le meilleur et le tient simple pour des retraités sans logiciel commercial. Cependant, le système peut être saisi dans MetaStock pour créer un test système et un expert. Voici les étapes. Pour créer un test de système: Sélectionnez Outils rarr le testeur de système amélioré Cliquez sur Nouveau Entrez un nom Sélectionnez l'onglet Achetez l'ordre et entrez la formule suivante: Sélectionnez l'onglet Ordre de vente et entrez la formule suivante: Formule: Sélectionnez l'onglet Acheter pour couvrir et entrez la formule suivante: Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur système. Pour faire le Expert Advisor: Sélectionner les outils rarr Expert Advisor Cliquez sur Nouveau pour ouvrir l'Expert Editor Tapez un nom pour votre expert Cliquez sur l'onglet Symboles Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau symbole Tapez le nom ldquo Achetez rdquo Cliquez dans la fenêtre condition et tapez Dans la formule: Sélectionnez l'onglet Graphiques Réglez le symbole sur la flèche vers le haut Définissez la couleur sur le vert Dans la fenêtre Étiquette, tapez ldquo Acheter rdquo Définir la position du symbole sur ldquo Sous le graphique de prix rdquo Définir la position de l'étiquette sur ldquo Sous le symbole rdquo Cliquez sur OK Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau symbole Tapez le nom ldquo Vends rdquo Cliquez dans la fenêtre de condition et tapez la formule: Sélectionnez l'onglet Graphiques Réglez le symbole sur la flèche vers le bas Définissez la couleur sur rouge Dans la fenêtre Étiquette, tapez ldquo Vends rdquo Définissez la position du symbole sur ldquo Sur le graphique du prix rdquo Définissez la position de l'étiquette sur ldquo Au-dessus du symbole rdquo Cliquez sur OK Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur expert. MdashWilliam Golson Support technique MetaStock Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: ÉCHANGER DES OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ À L'AIDE D'ETF Vous pouvez combiner les fonctions de cartographie, de numérisation et de tri de TC2000rsquos pour appliquer la stratégie SMA de huit périodes décrite dans l'article de Brooke Gardnerrsquos, ldquoTrading Obligations à rendement élevé utilisant les FNB. rdquo La figure 11 présente un graphique mensuel du Fidelity High Income Fund (FAGIX) avec une moyenne mobile de huit mois. FAGIX est actuellement au-dessus de sa moyenne mobile à mi-parcours d'avril comme nous l'écrivons, donc nous wonrsquot savoir ce que le signal final sera jusqu'à la fin du mois. Les pointes vertes et rouges dans le volet inférieur montrent les points d'entrée (vert) et de sortie (rouge) pour la stratégie EMA simple de huit périodes. Le dernier signal sur FAGIX a été un achat à la fin de Janvier 2012 (encerclé sur le graphique). FIGURE 11: TC2000, MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT BARRES. Les colonnes de la liste de gauche montrent le symbole, le dernier cours et le pourcentage de variation mensuelle de chaque fonds dans la liste des obligations à haut rendement. Il y a également deux colonnes de balayage qui affichent des marques vertes si le fonds est au-dessus de sa SMA de huit mois et des marques de contrôle rouges si elle est inférieure à sa SMA de huit mois. Visitez TC2000 pour un essai gratuit de TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc worden NINJATRADER: MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARS Nous avons mis en œuvre BondSMAStrategy, qui est discuté dans Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High Yield Obligations Utiliser ETFs rdquo dans ce numéro, comme une stratégie automatisée disponible pour téléchargement à ninjatraderSCJune2012SC. zip . Une fois que itrsquos a été téléchargé, à partir de la fenêtre NinjaTrader Control Center, sélectionnez le menu Fichier rarr Utilitaires rarr Importez NinjaScript et sélectionnez le fichier téléchargé. Ce fichier est pour NinjaTrader version 7 ou supérieure. Vous pouvez consulter le code source de la stratégie en sélectionnant le menu Outils rarr Edit NinjaScript rarr Stratégie à partir de la fenêtre NinjaTrader Control Center et en sélectionnant ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript utilise des DLL compilées qui s'exécutent en natif et qui ne sont pas interprétées. . Un exemple de graphique mettant en œuvre la stratégie est illustré à la figure 12. FIGURE 12: NINJATRADER, MOYEN MOYEN SIMPLE DE HUIT BARRES. Cette capture d'écran montre BondSMAStrategy, avec des paramètres de backtest et un graphique appliqué à une série mensuelle de Fidelity Capital amp Fonds de revenu (FAGIX). MdashRaymond Deux ampères Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARRES Dans son article ldquoTrading obligations à haut rendement utilisant des ETFs rdquo dans ce numéro, l'auteur Brooke Gardner décrit comment appliquer une simple moyenne mobile à des obligations à haut rendement pour éviter Grands tirages. En utilisant Tradecisionrsquos Strategy Builder, vous pouvez recréer la simple stratégie SMA de huit périodes comme suit: Pour importer la stratégie dans Tradecision, visitez le site ldquoTradersrsquo Conseils de TASC Magazinerdquo à tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. Un exemple de mise en œuvre du graphique est illustré à la figure 13. FIGURE 13: TRADECISION, MOYEN MOYEN SIMPLE DE MOIS DE MOIS. Ici, vous voyez une moyenne mobile simple de huit mois sur un tableau mensuel de FAGIX avec acheter des signaux d'amplification vendus marqués sur le graphique. SHARESCOPE: MOYENS SIMPLES MOYENS Le court script wersquove préparé sur la base de ldquoTrading obligations à haut rendement utilisant des ETF rdquo par Brooke Gardner dans ce numéro couleurs barres ou des bougies selon qu'ils sont au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile spécifiée. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile simple de 20 périodes, mais cela peut être modifié lors du chargement du script. Wersquove a également permis d'utiliser une large gamme de types de moyenne mobile: simple, exponentielle, pondérée, triangulaire, variable VHF, variable CMO et VIDYA. La moyenne mobile tirée sur le graphique de la figure 14 montre les points de croisement. FIGURE 14: SHARESCOPE MOYENNE MOYENNE. Le script ShareScope colore les barres ou les bougies selon qu'elles sont supérieures ou inférieures à une moyenne mobile spécifiée. Ce graphique montre les points de croisement. Le code du script ShareScope est illustré ci-dessous. TRADESIGNAL: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT BARRES Les indicateurs décrits dans ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs par Brooke Gardner dans ce numéro peuvent être utilisés avec notre outil de cartographie en ligne à tradesignalonline. Il suffit de vérifier la section Infopedia pour notre lexique. Vous y verrez l'indicateur et les fonctions que vous pouvez mettre à votre disposition pour votre compte personnel. Cliquez dessus et sélectionnez ldquoopen script. rdquo L'indicateur sera immédiatement disponible pour s'appliquer sur n'importe quel graphique que vous souhaitez. Voir la figure 15. FIGURE 15: TRADESIGNAL EN LIGNE, HAUTE BARRE SIMPLE MOUVEMENT MOYEN. Ici, la stratégie de croisement MA à huit périodes est présentée sur un graphique quotidien d'Amazon. COMMERCE NAVIGATOR: MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARRES Nous allons ici démontrer comment recréer la stratégie discutée dans Brooke Gardnerrsquos article dans ce numéro, ldquoTrading obligations à haut rendement utilisant ETFs. rdquo La stratégie est facile à recréer et à tester dans Trade Navigator. Dans cet exemple, nous utiliserons le symbole PCF (Putnam High Income Bond Fund). Accédez à l'onglet Stratégies dans la Boîte à outils Traderrsquos. Cliquez sur ldquo Nouveau bouton rdquo. Cliquez sur le bouton ldquo New rule rdquo. Pour configurer la règle d'entrée longue. Saisissez le code suivant: Définissez l'action sur ldquo Entrée longue (Achat) rdquo et le type d'ordre ldquo Marché. rdquo Cliquez sur le bouton Enregistrer. Tapez un nom pour la règle et cliquez sur OK. Répétez ces étapes pour la règle d'entrée courte à l'aide du code suivant: Définissez l'action sur ldquo Entrée courte (SELL) rdquo et le type d'ordre ldquo Marché. rdquo Assurez-vous de définir l'option ldquo Allow entries pour inverser rdquo sur l'onglet Settings sur L'écran Stratégie. Enregistrez la stratégie en cliquant sur le bouton Enregistrer, saisissez un nom pour la stratégie et cliquez sur OK. Vous pouvez tester votre nouvelle stratégie en cliquant sur le bouton Exécuter pour voir un rapport ou vous pouvez appliquer la stratégie à un graphique pour obtenir une représentation visuelle de l'endroit où la stratégie placerait les opérations sur l'historique du graphique. Genesis a fait de cette stratégie un fichier téléchargeable spécial pour Trade Navigator. Cliquez sur l'icône de téléphone bleu dans Trade Navigator, sélectionnez ldquo Télécharger le fichier spécial, rdquo type ldquo SC201206 rdquo et cliquez sur le bouton Démarrer. MdashMichael Herman Genesis Technologies Financières TradeNavigator UPDATA: HUIT-BAR SIMPLE MOUVEMENT MOYENNE Notre Tradersrsquo Tip ce mois est basé sur ldquoTrading obligations à haut rendement Utilisation ETFs rdquo par Brooke Gardner. Dans cet article, Gardner propose une approche systématique de la négociation de fonds obligataires à haut rendement, ce qui réduit l'ampleur des tirages et la volatilité des rendements en amorçant des opérations à long terme lorsque le prix surpasse une moyenne historique et en lançant des opérations à court terme lorsque le prix sous - . Le code de mise à jour de ce système se trouve dans la bibliothèque Updata et peut être téléchargé en cliquant sur le menu personnalisé et la bibliothèque système. Ceux qui ne peuvent pas accéder à la bibliothèque en raison d'un pare-feu peuvent coller le code ci-dessous dans l'éditeur personnalisé Updata et l'enregistrer. Voir Figure 16. FIGURE 16: MISE EN PLACE DE MOUVEMENT SIMPLE DE UPDATA, HAUTE BARRE. Ce graphique montre le FAGIX Bond ETF mensuel. Le volet inférieur montre la courbe d'équité résultant du système selon une moyenne de huit périodes. Brooke Gardner présente une méthode de chronométrage simple à l'aide d'une moyenne mobile simple de huit mois (SMA) pour quitter les positions longues dans le fonds commun de placement populaire Fidelity High Income Fund (FAGIX). Le concept derrière la stratégie est de comparer le prix de clôture mensuel à la moyenne mobile et d'acheter amp hold jusqu'à ce que le prix reste au-dessus de la SMA. Lorsque le prix tombe en dessous de la SMA, quittez la position. Cette stratégie commerciale peut être simplement implémentée dans Trading Blox: Créez un nouveau Blox (Entry, Exit, Money Manager). Définissez les Paramètres: movingAveragePeriod, (nombre de mois à utiliser pour calculer le SMA) Définition de l'indicateur: movingAverage Standard Trading Blox indicateur calcul) et le pointer pour utiliser le paramètre movingAveragePeriod. Définissez la logique Entry dans le script ldquoEntry Ordersrdquo du bloc: Définissez la logique Exit dans le script ldquoExit Ordersrdquo du bloc: Définissez le dimensionnement de position dans le script ldquoUnit Sizerdquo du bloc: Le code pour implémenter cette stratégie de négociation simple dans Trading Blox Peut être téléchargé à partir d'automated-trading-systemfree-code. Voici un ensemble de résultats d'une simulation de Trading Blox (Figure 17) exécutée à l'aide du code et des données historiques de FAGIX (ajusté pour les divisions et les dividendes) du fournisseur de données CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT). FIGURE 17: BLOX DE COMMERCE, SYSTÈME MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE À HUIT BARRES SUR DES DONNÉES RÉCENTES. Ce graphique montre la courbe d'équité du système et les tirages pour la période 2003ndash11. Itrsquos intéressant de voir comment ce système aurait effectué dans un environnement de marché différent. Voici un ensemble supplémentaire de résultats de périodes antérieures pour FAGIX: Comme vous pouvez le voir, les résultats ne sont pas aussi bons que ces derniers temps. Voir figure 18. FIGURE 18: TRADING BLOX, SYSTÈME MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE À HUIT BARRES SUR UNE DIFFÉRENTE PÉRIODE. Cela montre la courbe d'équité du système et les prélèvements pour une période antérieure, 1990ndash2002. Enfin, Trading Blox nous permet de tester l'impact de la longueur de la moyenne mobile pour vérifier la robustesse de la stratégie par rapport aux valeurs des paramètres. En testant l'ensemble des données historiques, nous varions le paramètre de longueur SMA de deux mois à 24 mois. La figure 19 montre un résultat sommaire de ce test échelonné, montrant l'évolution du rapport MAR (CAGRMaxDD) en fonction de la longueur SMA. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOUVEMENT MOYEN. Ceci montre l'évolution de la ration MAR en fonction de la longueur SMA (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: MOYEN DE MOUVEMENT SIMPLE DE HUIT BARRES L'article dans ce numéro par Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo démontre une approche simple, directe, tendance-suivant. En faisant varier la moyenne mobile simple (SMA), nous pouvons voir les effets relatifs sur les signaux d'achat et de vente. Reportez-vous à la figure 20. FIGURE 20: EXCEL, MOYEN MOBILE SIMPLE DE HUIT BARRES. Voici un exemple de graphique de FAGIX (mensuel) avec une moyenne mobile simple de huit périodes et des indications de buysell. J'ai préparé une macro Excel pour vous aider lorsque vous mettez à jour l'onglet InputData à partir d'un fichier d'historique téléchargé (ou passez à un symbole entièrement nouveau). Reportez-vous à l'onglet Notes de la feuille de calcul pour plus de détails. La feuille de calcul est téléchargeable en cliquant ici. Publié à l'origine dans le numéro de juin 2012 de l'analyse technique du magazine Stocks amp Commodities. Tous les droits sont réservés. 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